Валютная корзина

Что такое валютная корзина

Валютная корзина (Currency Basket) это набор валют с зафиксированными весами, по отношению к которому оценивается курс другой валюты или актива. Самый известный пример это SDR (Special Drawing Rights) МВФ, где USD имеет вес около 43%, EUR 29%, CNY 11%, JPY 8%, GBP 7%. SDR используется как расчётная единица МВФ и Всемирного банка и служит бенчмарком для центробанков.

Индексы доллара и CFETS

Индекс доллара DXY построен как корзина из шести валют с доминирующим весом Евро (57,6%). Это базовый инструмент оценки силы Доллар США на мировых рынках. Китайский ЦБ Народный банк Китая (НБК) управляет Китайский юань относительно корзины CFETS из 24 валют, куда входит и российский рубль. Широкая корзина точнее, чем двусторонний курс USD/CNY, показывает реальную динамику юаня.

Как применять корзины российскому трейдеру

Корзина отделяет движение конкретной валюты от колебаний её пары. Если EUR/USD вырос на 1%, это может быть сила евро или слабость доллара, и только взгляд на DXY и на эффективный курс евро отвечает на вопрос. Российские трейдеры могут строить простую синтетическую корзину Российский рубль: USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB с весами, отражающими структуру импорта, и использовать её как фундаментальный фильтр для сделок. Эффективный курс рубля публикует ЦБ РФ. Для ориентира по силе доллара помогает связка корзины с Кривая доходности.