VWAP

Что такое VWAP

VWAP (Volume Weighted Average Price), средневзвешенная по объёму цена торгового инструмента за определённый период, обычно за торговый день. Формула: сумма произведений цены на объём делится на общий объём. В отличие от Скользящая средняя, VWAP учитывает объём на каждом уровне и точнее отражает «справедливую» цену дня. VWAP, главный ориентир институциональных участников: крупные фонды исполняют ордера «не хуже VWAP».

Как использовать VWAP в торговле

Индикатор пересчитывается внутри дня и сбрасывается на открытии следующего. Сделки выше VWAP считаются бычьими, ниже, медвежьими. Типичный сетап Дейтрейдинг: покупка на откате к VWAP в Восходящий тренд с подтверждением свечным сигналом вроде Молот. Отклонения от VWAP часто возвращаются это используют mean-reversion стратегии. Для USD/RUB на срочном рынке MOEX VWAP особенно полезен в сессию Лондона, где плотность сделок максимальна.

Тонкости и ограничения

На Forex данные по объёмам не централизованы, поэтому платформы вроде TradingView показывают «тик-объём», а не реальный contract volume. Это снижает точность VWAP против фьючерсных рынков. Сочетайте индикатор с Индекс относительной силы (RSI) или Полосы Боллинджера, рассчитывайте объём через Калькулятор размера позиции и следуйте правилам из Гид новичка.