ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ execution ของสถาบัน
VWAP คืออะไร?
VWAP คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์โดยถ่วงน้ำหนักตาม volume ในแต่ละช่วงเวลา ต่างจากMoving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)ที่ใช้ราคาปิดอย่างเดียว VWAP สะท้อนราคา "ที่แท้จริง" ที่ซื้อขายกัน
การใช้ VWAP
ราคาเหนือ VWAP = ผู้ซื้อมีอำนาจ ราคาต่ำกว่า VWAP = ผู้ขายมีอำนาจ VWAP ทำหน้าที่เป็นแนวรับ (Support)/แนวต้าน (Resistance)แบบไดนามิก นิยมใช้สำหรับDay Trading (เดย์เทรด)
VWAP ในตลาด Forex
เนื่องจาก Forex ไม่มี volume แบบรวมศูนย์ VWAP ใน Forex ใช้ tick volume แทน ให้ผลใกล้เคียงกับ VWAP จริง พบใน TradingView และ cTrader
VWAP กับเซสชันสำหรับเทรดเดอร์ไทย
เทรดเดอร์ไทยที่ใช้ VWAP บน USD/JPY ควรรีเซ็ตค่าที่ 06.00 น. ICT ตามเปิดเซสชันโตเกียว ไม่ใช่เที่ยงคืน UTC ที่เป็นค่าเริ่มต้น เพราะ Forex ไม่มีระฆังเปิดที่แท้จริง การเริ่ม VWAP ที่จุดสำคัญของวันให้ค่าอ้างอิงที่ตรงกับพฤติกรรมราคาที่คุณเทรดจริง สถาบันใหญ่ใช้ VWAP เป็นเกณฑ์วัด Execution Speed (ความเร็วการดำเนินการ) หากทำได้ดีกว่า VWAP ถือว่าได้ราคาที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดในวันนั้น
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
On-Balance Volume (OBV)
อินดิเคเตอร์ volume ที่สะสมปริมาณการซื้อขาย บวกเมื่อราคาขึ้น ลบเมื่อราคาลง ใช้ยืนยันแนวโน้ม
Pivot Points (จุดพิวอต)
ระดับราคาทางเทคนิคที่คำนวณจากราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อน ใช้ระบุแนวรับ/แนวต้าน
แนวรับ (Support)
ระดับราคาที่แรงซื้อมากพอที่จะหยุดราคาไม่ให้ลดลงต่อ ราคามักเด้งขึ้นจากแนวรับ
แนวต้าน (Resistance)
ระดับราคาที่แรงขายมากพอที่จะหยุดราคาไม่ให้ขึ้นต่อ ราคามักเด้งลงจากแนวต้าน
พร้อมเทรดจริงหรือยัง?
XTB.ตัวเลือกของเราสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค แพลตฟอร์ม xStation 5 พร้อมกราฟขั้นสูง ฝากขั้นต่ำ $0 กำกับโดย FCA และ CySEC
71% ของบัญชี CFD รายย่อยขาดทุนเมื่อเทรดกับโบรกเกอร์นี้