取引量で重み付けした平均価格。機関投賄家の基準価格として広く利用される。
VWAPの計算式と意味
VWAP（Volume Weighted Average Price、出来高加重平均価格）は（典型価格×出来高）の累積値を出来高の累積値で割った値です。典型価格は（高値＋安値＋終値）÷3で計算します。1日の取引が進むにつれてリアルタイムに更新され、その日の「平均的な売買コスト」を示します。機関投資家は自らの執行価格がVWAPより良いか悪いかで取引の質を評価するため、VWAPは単なるテクニカル指標ではなく、業界標準の執行ベンチマークとしても機能しています。
デイトレードでの活用法
価格がVWAPより上にあればブルッシュバイアス、下にあればベアリッシュバイアスと判断するシンプルな戦略が一般的です。押し目買いはVWAPへのプルバックで、戻り売りはVWAPへの上昇でエントリーします。移動平均線やボリンジャーバンドと組み合わせると精度が上がり、特に20期間EMAと方向が一致した場合は強いシグナルです。株式市場で生まれた指標ですが、USD/JPYのような流動性の高いFXペアでも有効に機能します。
日本のトレーダー向けの実践
東京セッションの開始（6:00 JST）を基準にVWAPをリセットするとアジア時間の平均コストが可視化され、日本株との関連が強いJPYクロスの分析に役立ちます。デイトレードやスキャルピングの基準価格として有効で、FSA規制の1:25レバレッジ内でポジションサイズ計算ツールで最適なロットサイズを確認しましょう。VWAPからの乖離が大きい時はリバウンド狙いの逆張りも機能しますが、必ずストップロスを設定してから参入してください。
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