ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの定義と構造

ボリンジャーバンドは1980年代にジョン・ボリンジャーが開発したボラティリティ系指標で、中心線（20期間の単純移動平均線）と、上下に標準偏差の2倍を加減算した3本のバンドから構成されます。バンド幅は相場のボラティリティに応じて自動的に伸縮し、統計的には約95%の価格がバンド内に収まるよう設計されています。

スクイーズと逆張り戦略のJPY実例

USD/JPYの4時間足でバンド幅が極端に縮小する「スクイーズ」は、その後の大きな値動きの前兆となることが多いです。たとえば145.00円を中心にバンドが0.3円幅まで収縮した後、144.20円の下限を突破すれば下方向へ1円以上伸びるケースが頻繁に見られます。逆に日中レンジ相場では上バンドで売り・下バンドで買いの逆張りが有効で、1万通貨なら往復2,000〜3,000円の利益が狙えます。

他指標との組み合わせ

ボリンジャーバンド単独ではダマシが多いため、RSIの70/30ラインや平均真樹脱と併用して判定精度を高めます。FSA登録業者で1:25レバレッジを上限に運用する場合、ポジションサイズ計算ツールで標準偏差の拡大時にはロットを減らす設計がリスク管理上重要です。