平均真樹脱（ATR）は一定期間の相場の平均的な動き幅を計測するボラティリティ指標で、ストップロス設定の基準として広く利用されます。
ATRの定義と計算
ATR（Average True Range、平均真の値幅）は、ワイルダーが考案した市場のボラティリティ指標です。真の値幅（True Range）は「当日高値−当日安値」「|当日高値−前日終値|」「|当日安値−前日終値|」の3つの絶対値の最大値で計算され、ATRはこれを通常14期間で平均化した値となります。
USD/JPY日足での実例
USD/JPYの日足ATR14が0.70円（70pips）なら、1日の平均値幅が70pipsあることを意味します。1万通貨ポジションなら、1日で7,000円程度の値動きを想定できます。ATRの1.5倍（105pips）をストップロス幅に設定する定番戦略では、ノイズに刈られにくく、かつ合理的なリスクコントロールが可能になります。
ボラティリティ適応ロット
ATRが高い時期はロットを小さく、低い時期は大きくする「ボラティリティ調整ポジションサイジング」が有効です。口座100万円・1トレードのリスク上限1万円なら、ATR70pipsの局面では1万通貨、ATR140pipsの局面では5,000通貨に縮小する計算になります。ポジションサイズ計算ツールとヒストリカルボラティリティ・ボリンジャーバンドを併用して判断精度を上げましょう。
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