ヒストリカルボラティリティは過去の相場変動から計算される実績のボラティリティで、テクニカル分析やリスク管理の基準に使われます。
ヒストリカルボラティリティ（HV）とは
ヒストリカルボラティリティ（Historical Volatility）は、過去の価格データから計算される実績ベースのボラティリティで、通常は日次リターンの標準偏差を年率換算した値で表示されます。インプライド・ボラティリティが将来予想を反映するのに対し、HVは実際に発生した価格変動の大きさを示すため、リスク管理やストップロス設計、バリューアットリスク計算の基礎となります。
USD／JPYのHV計算と活用
USD／JPYの直近20日間日次変動率の標準偏差を計算し、年率換算（×√252）すると平時で約8〜10％、地政学リスク時には15〜20％に上昇します。HV 10％はおおよそ日次変動0.6％（USD／JPY 147円換算で約88pips）に相当します。10万円口座で1万通貨をロング保有する場合、ストップロスを88pips（約1日のHV相当）以上に置けば、通常のノイズで損切りされる確率を下げられます。
HVと取引戦略
HVが高い局面ではスキャルピングよりもスイングトレードが向き、HVが低い局面ではブレイクアウト戦略の優位性が高まります。平均真樹脱（ATR）と同じく動的なストップ幅設定に使えます。インプライドボラティリティと比較してIVがHVより著しく高ければオプションは割高、低ければ割安と判断できます。ポジションサイズ計算ツールでHVを考慮したロット計算を行いましょう。
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