A volatilidade calculada a partir de dados de preço passados, geralmente o desvio padrão dos retornos diários anualizados.
O Que É Volatilidade Histórica?
Volatilidade histórica (HV) calcula o quão dispersos foram os movimentos de preço em um período passado. Tecnicamente, é o desvio padrão dos retornos logarítmicos diários, anualizado. Se o EUR/USD tem HV de 8%, espere que o preço se mova aproximadamente 8% em um ano, com base no comportamento recente.
Volatilidade Histórica vs. Implícita
A Volatilidade histórica olha para trás (o que aconteceu), enquanto a Volatilidade Implícita olha para frente (o que o mercado espera). Quando a implícita é muito superior à histórica, o mercado precifica um evento de risco (decisão de juros, eleição, dados econômicos). Essa diferença é valiosa para timing de operações.
Usando Volatilidade Histórica
1) Para Dimensionamento de Posição: pares com HV alta exigem posições menores. 2) Para definir stops: stops devem cobrir pelo menos 1x a volatilidade diária média. 3) Para filtrar sinais: em HV muito baixa, falsos rompimentos são mais comuns. HV é tipicamente calculada em períodos de 10, 20 ou 30 dias. Períodos mais curtos reagem mais rápido às mudanças de mercado.
Termos relacionados
Volatilidade
A medida de quão rápido e intensamente os preços se movem. Alta volatilidade significa movimentos maiores e oportunidades (e riscos) maiores.
Volatilidade Implícita
A volatilidade esperada pelo mercado, derivada dos preços de opções. Reflete a expectativa de quão intensos serão os movimentos futuros.
Average True Range (ATR)
Indicador de volatilidade que mede a faixa média de preço em pips ao longo de um período. Usado para definir stops e dimensionar posições.
Bandas de Bollinger
Indicador de volatilidade composto por uma média móvel central e duas bandas a 2 desvios padrão. Bandas apertadas indicam baixa volatilidade; expandidas, alta.
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