Historical Volatility (HV)

Historical Volatility là gì?

Historical Volatility (HV, biến động lịch sử) là chỉ số đo Biến động (Volatility) thực tế của một tài sản từ dữ liệu giá QUÁ KHỨ. HV được tính từ độ lệch chuẩn (standard deviation) của lợi suất hàng ngày (daily returns) trong khoảng thời gian xác định (thường 20, 30, hoặc 60 ngày). HV thường được biểu thị dưới dạng phần trăm hàng năm (annualized). Ví dụ: EUR/USD HV 20 ngày = 8% nghĩa là biến động hàng năm dự kiến của EUR/USD là 8%, tương đương ~0.5% mỗi ngày. HV cao = thị trường biến động mạnh, HV thấp = thị trường yên tĩnh.

Sử dụng HV trong giao dịch

Đặt Stop Loss (Cắt lỗ): HV cao = SL cần rộng hơn để tránh bị quét bởi biến động thông thường. HV thấp = SL có thể hẹp hơn. Tương tự cách dùng Average True Range (ATR) (ATR), nhưng ATR đo range nến trong khi HV đo độ lệch chuẩn của close-to-close. Position sizing: rủi ro cố định (ví dụ 2%) chia cho HV để xác định khối lượng. Lựa chọn cặp giao dịch: HV cao = cơ hội lợi nhuận cao + rủi ro cao, phù hợp trader kinh nghiệm. HV thấp = an toàn hơn cho người mới. HV vs IV: Historical Volatility đo quá khứ thực tế, Implied Volatility (IV) (IV) đo kỳ vọng tương lai từ giá options. Khi IV > HV nhiều = thị trường sợ hãi, kỳ vọng biến động sẽ tăng.

HV cho trader Việt Nam

HV không có sẵn trong MetaTrader 4 (MT4)/MetaTrader 5 (MT5) mặc định, cần custom indicator. TradingView có HV trong thư viện. Trader Việt Nam có thể dùng ATR thay thế (đơn giản hơn, có sẵn trên MT4/MT5). HV phù hợp cho phân tích định lượng nâng cao. Trader cơ bản nên ưu tiên ATR. Xem Hướng Dẫn Người Mới.