التقلبات التاريخية

كيفية استخدامها

التقلبات التاريخية (HV) على 20 يوما ل EUR/USD قد تكون 7%. هذا يساعد في ضبط مسافة وقف الخسارة. استخدم متوسط المدى الحقيقي كبديل عملي في منصات التداول. احسب حجم صفقتك باستخدام حاسبة حجم الصفقة.

فرقها عن التقلبات الضمنية

التقلبات التاريخية مبنية على الماضي، بينما التقلبات الضمنية تعكس توقعات السوق للمستقبل. كلتاهما مفيدتان في تحديد الحجم المناسب.

حساب HV يدويا على EUR/USD

تستطيع حساب التقلبات التاريخية بنفسك عبر خمس خطوات: احسب العائد اللوغاريتمي اليومي لـ20 جلسة أخيرة (لوغاريتم سعر اليوم مقسوما على سعر الأمس)، ثم أوجد المتوسط، ثم مجموع مربعات الفروق عن المتوسط، ثم الجذر التربيعي للتباين، وأخيرا اضرب في جذر 252 للحصول على HV السنوي. نتيجة 7% على EUR/USD تعني أن تحرك السعر خلال يوم عادي يبلغ تقريبا 0.44% (0.07 مقسوما على جذر 252). هذا الرقم يحدد عرض أمر وقف الخسارة المنطقي مع مراعاة متوسط المدى الحقيقي. لأتمتة الحساب استخدم Excel أو حاسبة حجم الصفقة.