일정 기간 동안의 평균 가격 변동 폭을 측정하는 변동성 지표입니다. 손절매 거리 설정에 널리 사용됩니다.
ATR 계산과 변동성 측정
ATR(Average True Range)도 J. 웰스 와일더가 1978년에 발표한 지표로, 시장의 실제 변동 폭을 측정합니다. 'True Range'는 세 값 중 최댓값입니다: (1) 당일 고가 - 당일 저가, (2) |당일 고가 - 전일 종가|, (3) |당일 저가 - 전일 종가|. 이 True Range의 14기간 이동평균가 ATR입니다. 갭을 포함해 측정하기 때문에 단순 일일 변동폭보다 정확하게 변동성을 반영합니다.
ATR을 활용한 손절 설정
ATR의 가장 인기 있는 활용은 변동성 기반 손절매 배치입니다. EUR/USD 일봉 ATR이 80핍이라면 1.5 x ATR = 120핍을 손절 거리로 설정하는 식입니다. 이렇게 하면 시장 변동성이 커질 때 자동으로 손절이 넓어지고, 잠잠해지면 좁아져 가짜 이탈에 걸리지 않습니다. 체스터닛의 '챈들리어 엑싯(Chandelier Exit)'은 최고가에서 3 x ATR 아래로 트레일링 스톱을 거는 방식인데 추세 추종 전략에서 특히 유효합니다.
포지션 사이징과 한국 트레이더 적용
ATR은 포지션 사이징의 핵심 변수입니다. 손절 거리가 ATR에 따라 결정되면 손절 거리와 허용 위험(계좌의 1%)을 나눠 적정 로트 크기를 자동으로 계산할 수 있습니다. 500만원 계좌, 1% 위험, USD/JPY ATR 50핍이라면 손절 75핍, 허용 손실 5만원, 핍 당 가치는 약 667원으로 역산돼 약 0.06랏이 적정 규모입니다. 포지션 사이즈 계산기에 ATR 값을 입력하면 빠르게 산출할 수 있으며, 이 방식은 FSS 1:10 레버리지 환경에서도 일관된 위험 통제를 가능하게 합니다.
실전 거래를 시작할 준비가 되셨나요?
XTB.기술적 분석에 추천하는 선택. 고급 차팅 기능을 갖춘 xStation 5 플랫폼, 최소 입금액 0달러, FCA 및 CySEC 규제.
71%의 개인 CFD 계좌가 이 브로커에서 손실을 기록하고 있습니다.