포지션 사이징

포지션 사이징의 핵심

포지션 사이징은 한 번의 거래에 얼마의 자본을 노출할지 결정하는 과정입니다. 기법이 아무리 뛰어나도 포지션 크기를 잘못 정하면 장기 생존이 불가능합니다. 손익비를 계산하기 전에 전문 트레이더는 대부분 계좌의 0.5%~2%만을 한 거래의 최대 손실로 허용하며, 500만원 계좌라면 거래당 리스크를 2만 5천원에서 10만원 사이로 제한합니다.

500만원 계좌 실전 공식

로트 수 = (계좌 잔액 × 위험 비율) ÷ (손절매 핍 × 핍당 원화 가치). 예시로 500만원 계좌에서 1% 리스크(5만원), EUR/USD 25핍 손절, 핍당 약 1,350원(USD/KRW 1,380 가정)이라면 5만원 ÷ (25 × 1,350) ≈ 1.48 마이크로 로트가 나옵니다. 실제로는 1.4 또는 1.5 마이크로 로트로 반올림해 진입합니다. 이를 포지션 사이즈 계산기로 확인하면 계산 오류가 사라지며, 매 거래마다 10초 안에 정확한 크기를 산출할 수 있습니다.

금감원 1:10 레버리지 하의 규율

한국 금융감독원은 국내 FX 마진 계좌 레버리지를 1:10으로 제한해, 해외 1:500 시장보다 훨씬 보수적인 환경을 강제합니다. 이는 거꾸로 포지션 사이징이 정직해지는 구조이기도 합니다. 1%룰을 지키면 10회 연속 손실을 당해도 계좌의 90%가 남아 드로다운 점검 후 복귀가 가능합니다. 외환 수익성?에서 다룬 기대값 계산을 함께 적용하면 "얼마나 리스크를 감수할 때 장기 수익 곡선이 부드러워지는가"를 숫자로 확인할 수 있습니다.