가격이 통계적 평균에서 얼마나 벗어났는지를 측정합니다. +100 이상은 과매수, -100 이하는 과매도를 시사합니다.
CCI가 측정하는 것
CCI(Commodity Channel Index)는 Donald Lambert가 1980년에 상품 시장의 주기를 찾기 위해 개발한 지표로, 현재 가격이 일정 기간 평균 가격에서 몇 표준편차만큼 벗어나 있는지를 나타냅니다. 계산식은 (Typical Price - SMA) / (0.015 × Mean Deviation)이며, 상수 0.015 덕분에 약 70~80% 관측치가 ±100 범위 안에 들어오도록 정규화됩니다. 외환에서는 20기간이 기본값입니다.
매매 신호 해석
+100을 상향 돌파하면 과매수라기보다 새로운 상승 추세의 시작으로, 반대로 -100을 하향 돌파하면 하락 추세의 시작으로 보는 것이 Lambert의 원래 해석입니다. 다만 레인지 장에서는 +100 이상을 매도, -100 이하를 매수 신호로 역으로 쓰기도 합니다. 0선 교차는 중기 모멘텀의 전환점으로, MACD 신호와 겹칠 때 확률이 높아집니다.
외환에서의 활용 팁
강한 추세에서 CCI는 +200, +300까지 장기간 머무를 수 있으므로 단순 극단치 매매는 위험합니다. USD/KRW가 한국은행 금리 결정이나 미 연준 FOMC 발표로 급등하는 날에는 CCI가 과매수 영역에 오래 머무르므로, 다이버전스와 상위 시간대 추세 필터를 함께 써야 오판이 줄어듭니다. 데이 트레이더는 5분봉 CCI, 스윙 트레이더는 4시간봉 CCI를 주로 활용합니다.
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