스토캐스틱

스토캐스틱 오실레이터의 계산

스토캐스틱 오실레이터는 현재 종가가 최근 일정 기간(기본 14기간)의 고가와 저가 범위 안에서 어디에 위치하는지를 0에서 100 사이의 값으로 환산합니다. %K 선은 원래 계산값이고, %D 선은 %K의 3기간 단순이동평균으로 노이즈를 제거한 보조선입니다. 값이 100에 가까울수록 종가가 최근 고점 근처에, 0에 가까울수록 최근 저점 근처에 있다는 뜻입니다.

매매 신호 해석

80 이상 구간은 과매수, 20 이하 구간은 과매도로 간주됩니다. 과매수에서 %K가 %D를 하향 돌파하면 매도 신호, 과매도에서 상향 돌파하면 매수 신호로 해석합니다. 추세가 뚜렷한 시장에서는 과매수·과매도 값이 장시간 유지될 수 있으므로, 횡보장이나 박스권 거래에서 스토캐스틱이 더 효과적으로 작동합니다. 다이버전스 발생 시 추세 반전 단서로도 쓰입니다.

다른 지표와 조합하기

RSI(상대강도지수)가 상승 강도를 측정하는 반면 스토캐스틱은 종가 위치를 측정하므로, 두 지표의 신호가 일치할 때 신뢰도가 크게 높아집니다. EUR/USD 4시간봉에서 스토캐스틱이 20 아래로 내려간 뒤 교차 상승하고 RSI가 30에서 반등한다면 숏 포지션 정리 또는 반등 매수의 근거가 됩니다.

200기간 이동평균 같은 추세 필터와 함께 사용해 반추세 거래의 위험을 줄이는 것이 권장됩니다. KOSPI 연계 지수 선물처럼 강한 추세성을 보이는 자산에서는 스토캐스틱이 장기간 과매수·과매도 구간에 머무를 수 있으므로, 값 자체보다 선 교차 시점과 가격과의 다이버전스를 더 중요하게 관찰해야 합니다.