포스 인덱스

포스 인덱스의 정의와 계산 공식

포스 인덱스(Force Index)는 Alexander Elder가 1993년 저서 'Trading for a Living'에서 소개한 모멘텀 지표로, 가격 변화량과 거래량을 하나의 숫자로 결합합니다. 원시 공식은 (금일 종가 - 전일 종가) x 금일 거래량이며, 보통 13기간 지수 이동평균(EMA)을 적용해 노이즈를 완화합니다.

예를 들어 EUR/USD가 1.0830에서 1.0850으로 올라갔고 해당 봉의 틱 거래량이 1,200이라면 원시 포스 값은 +20 x 1,200 = +24,000이 됩니다. 가격이 내려가면 음수가 됩니다.

0선 교차와 다이버전스 활용

포스 인덱스가 0선 위에 있으면 매수 측 체결이 우세, 0선 아래면 매도 측이 우세함을 뜻합니다. 많은 스윙 트레이더는 상승 추세에서 포스 인덱스가 잠시 0 아래로 내려갔다가 다시 올라오는 순간을 저가 매수 진입점으로 사용합니다.

가격이 신고가를 갱신하는데 포스 인덱스는 전 고점을 갱신하지 못하면 약세 다이버전스가 형성되어 추세 약화를 시사합니다. 이 신호는 RSI(상대강도지수)의 다이버전스와 함께 쓰면 신뢰도가 올라갑니다.

외환 시장에서의 한계와 보완

외환은 중앙 거래소가 없어 실시간 전체 거래량을 알기 어렵고, 브로커 플랫폼의 틱 거래량으로 대체합니다. USD/KRW 같은 아시아 시간대 통화 쌍에서는 런던과 뉴욕 세션이 겹치는 시간대의 포스 값이 다른 시간대보다 훨씬 커집니다. 실전에서는 포스 인덱스 단독 사용보다 VWAP(거래량가중평균가격) 또는 가격 구조와 함께 해석하는 편이 안전합니다.