Ожидаемая волатильность, заложенная в цену опционов (IV).
Что такое подразумеваемая волатильность
Подразумеваемая волатильность (IV) это оценка будущей Волатильность, извлечённая из рыночной цены опциона через модель Блэка-Шоулза. В отличие от исторической, IV это взгляд вперёд: сколько движения ожидает рынок до экспирации. Выражается в процентах годовых. Если IV USD/JPY 12 процентов, рынок закладывает стандартное отклонение около 0,75 процента в день.
IV перед крупными событиями
Перед FOMC, NFP, CPI или выборами IV резко растёт: никто не знает направление, защита через опционы дорожает. Сразу после данных случается IV crush, премия падает на 20-40 процентов даже если сам курс не двинулся. Опционные трейдеры зарабатывают именно на этом сжатии, продавая премию перед событием и откупая после.
IV для российского трейдера
Через международного брокера с FCA или CySEC можно отслеживать IV EUR/USD и USD/JPY в TradingView. Сравнение IV и реализованной волатильности даёт edge: если IV выше реализованной на 30 процентов, стратегии продажи премии эффективны. Падение IV сигнализирует переход к Торговля в диапазоне. Для оценки риска через Калькулятор размера позиции.
Готовы торговать в реальном счёте?
XM Group.Наш выбор для начинающих. Регулируется CySEC, ASIC и FSA, минимальный депозит 5 долларов, доступны микролоты.
75.33% розничных CFD-счетов теряют деньги при торговле с этим брокером.