Az opciós piac által várt jövőbeli volatilitás. Előretekintő mutató.
Mi az?
Az implikált volatilitás (IV) az opciós árakból visszaszámított várt mozgás. Magas IV = a piac nagy mozgásra számít (pl. jegybanki döntés előtt). Alacsony IV = nyugodt piacot várnak.
IV vs. HV
Ha az IV magasabb, mint a Történelmi volatilitás, a piac többet vár, mint a közelmúlt mutatja. Ez gyakran híresemények (NFP, ECB, MNB) előtt fordul elő.
Forex alkalmazás
Opciós kereskedők számára közvetlenül fontos (Delta, Gamma). Spot kereskedőknek: magas IV időszakban szélesebb SL, kisebb méret. A VIX, Volatilitási Index a legismertebb IV mutató (részvénypiaci, de hatással a forexre).
IV százalékos rangsor és kereskedés
Az IV Rank (IVR) megmutatja, hol áll az aktuális IV az elmúlt 52 hét tartományához képest. IVR 80 felett: a volatilitás kiemelkedően magas, opciókat eladni érdemes (premium gyűjtés). IVR 20 alatt: opciókat venni olcsóbb, mert alacsony árazási prémium szerepel. EUR/HUF esetén az MNB kamatdöntések és a magyar inflációs adatok publikálása előtt az IV jellemzően emelkedik, majd a hír után összeomlik (Volatilitás csökkenés, azaz "volatility crush"). Spot kereskedőknek az IV magas szintje azt jelzi, hogy a piac nagy elmozdulásra számít, ezért a Pozícióméretezés során kisebb tételeket érdemes nyitni, és szélesebb Stop-loss-t használni. A 2%-os napi kockázat helyett 1%-ra szűkítés gyakori szabály magas IV környezetben, különösen HUF keresztekben, ahol a likviditás vékony.
Készen áll az élő kereskedésre?
XM Group.A mi választásunk kezdőknek. CySEC és ASIC által szabályozott, 5 USD minimum befizetés, mikro lotok elérhetők.
75.33%-a a lakossági CFD-számláknak veszít pénzt, amikor ennél a szolgáltatónál kereskedik.