Αναμενόμενη μεταβλητότητα. Εξάγεται από τιμές options.
Τι είναι η Implied Volatility;
Η implied volatility (IV) μετρά την αναμενόμενη μελλοντική Μεταβλητότητα εξάγοντας την από τις τρέχουσες τιμές Currency Options. Σε αντίθεση με τη Historical Volatility (HV) (τι έγινε), η IV δείχνει τι αναμένει η αγορά (τι πιστεύουν ότι θα γίνει). IV 10% EUR/USD σημαίνει ότι η αγορά αναμένει ετήσια κίνηση ±10%.
Πότε Αυξάνεται;
Η IV αυξάνεται πριν σημαντικά events: FOMC, NFP (Non-Farm Payrolls), εκλογές, γεωπολιτικές κρίσεις. Μεγάλη IV = ακριβά options (υψηλό premium). Μετά το event, η IV συνήθως πέφτει απότομα ("IV crush"). Ο VIX ("Δείκτης Φόβου") είναι η πιο γνωστή μέτρηση IV (για S&P 500), ενώ ο MOVE Index μετρά IV ομολόγων.
Πρακτική Εφαρμογή
Σε λογαριασμό 5.000 EUR, η IV βοηθά στην πρόβλεψη μελλοντικής κίνησης. Υψηλή IV EUR/USD = χρειάζεστε ευρύτερο Stop Loss. Χαμηλή IV = η αγορά αναμένει ηρεμία, κατάλληλη για Range Trading. Χρησιμοποιήστε τον ATR ως proxy. Δείτε τον Οδηγός Αρχαρίων.
Έτοιμοι για συναλλαγές σε πραγματικό λογαριασμό;
XM Group.Η επιλογή μας για αρχάριους. Εποπτεύεται από CySEC και ASIC, ελάχιστη κατάθεση 5 USD, διαθέσιμα micro lots.
75.33% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών CFD χάνουν χρήματα όταν συναλλάσσονται με αυτόν τον πάροχο.