Penurunan peratusan pada ekuiti akaun dari puncak tertinggi sebelumnya. Ukuran utama risiko strategi dagangan Forex.
Apa itu Drawdown dalam Forex?
Drawdown ialah penurunan pada Account Equity daripada puncak tertinggi yang pernah dicapai, biasanya dinyatakan sebagai peratusan. Ia adalah salah satu ukuran paling penting untuk menilai risiko sebenar sesuatu strategi dagangan. Contoh praktikal: trader Malaysia dengan akaun bermula $5,000 yang meningkat ke $6,500 (puncak), kemudian jatuh ke $5,850 akibat siri kerugian, mengalami drawdown sebanyak 10% dari puncak. Drawdown tidak sama dengan kerugian bersih: anda mungkin masih dalam keadaan untung secara keseluruhan walaupun anda sedang mengalami drawdown besar dari puncak akaun.
Mengapa Drawdown Kritikal
Drawdown adalah kritikal kerana matematik pemulihan adalah asimetri. Jika anda rugi 10%, anda hanya perlu naik 11.1% untuk balik ke puncak. Tetapi jika anda rugi 50%, anda perlu naik 100% untuk pulih. Drawdown 80% memerlukan 400% pulangan untuk pulih, yang hampir mustahil. Oleh itu, mengawal drawdown adalah lebih penting daripada mengejar pulangan yang tinggi. Trader profesional biasanya menetapkan had drawdown maksimum: jika drawdown mencapai 20%, mereka berhenti dagangan dan menilai semula strategi. Beberapa pengurus dana mempunyai had yang lebih ketat seperti 10% atau 15%.
Mengurus Drawdown dalam Akaun Malaysia
Untuk trader Malaysia dengan akaun RM 5,000 hingga RM 20,000, langkah praktikal mengurus drawdown termasuk: gunakan Position Sizing yang konservatif (1% risiko per dagangan maksimum); elakkan Leverage (Leveraj) yang berlebihan; gunakan pair Korelasi (Correlation) rendah untuk Kepelbagaian (Diversification) sebenar; tetapkan had kerugian harian dan berhenti dagangan jika dicapai; dan simpan sebahagian akaun sebagai "buffer" yang tidak dipertaruhkan. Maximum Drawdown (MDD) historik strategi anda adalah petunjuk terbaik tentang kerugian masa depan yang patut anda jangkakan. Baca Forex untung? untuk analisis nisbah pulangan/drawdown yang lengkap.
Istilah Berkaitan
Maximum Drawdown (MDD)
Penurunan terbesar yang pernah direkodkan dari puncak ke dasar dalam sesuatu strategi dagangan. Ukuran utama risiko historis maksimum.
Pengurusan Wang (Money Management)
Rangka kerja peraturan untuk menguruskan modal dagangan termasuk position sizing, stop loss, had risiko dan kepelbagaian untuk melindungi akaun.
Risk-Reward Ratio
Nisbah matematik antara risiko yang diambil dan ganjaran yang disasarkan dalam sesuatu dagangan, ditulis seperti 1:2 atau 1:3.
Floating P/L
Untung atau kerugian daripada posisi yang masih terbuka yang belum direalisasi, berubah secara berterusan mengikut pergerakan harga pasaran.
Bersedia berdagang secara langsung?
XM Group.Pilihan kami untuk pemula. Dikawal selia oleh CySEC, ASIC, dan DFSA, deposit minimum $5, akaun Islam tersedia, dan menyokong mikro lot.
75.33% akaun CFD runcit mengalami kerugian semasa berdagang dengan penyedia ini.