Ukuran statistik antara -1 dan +1 yang menunjukkan sejauh mana dua pasangan mata wang bergerak secara sejajar atau berlawanan.
Apa itu Korelasi dalam Forex?
Korelasi ialah ukuran statistik yang menerangkan bagaimana dua Pasangan Mata Wang bergerak berhubung antara satu sama lain. Nilainya berjulat dari -1 hingga +1. Korelasi +1 bermakna kedua-dua pair bergerak sejajar sempurna: apabila satu naik, yang lain juga naik dengan magnitud yang sama. Korelasi -1 bermakna mereka bergerak dalam arah bertentangan secara sempurna. Korelasi 0 bermakna tiada hubungan statistik yang bermakna. Trader Malaysia yang mendagang beberapa pair serentak mesti memahami korelasi untuk mengelakkan pengambilan risiko yang berlebihan tanpa disedari. Membuka posisi beli pada dua pair yang berkorelasi +0.90 sebenarnya sama dengan membuka satu posisi yang dua kali lebih besar.
Korelasi Klasik Pair Forex
Beberapa korelasi klasik yang patut diketahui: EUR/USD dan GBP/USD mempunyai korelasi positif tinggi sekitar +0.85 hingga +0.90 kerana kedua-duanya melibatkan dolar AS dalam arah yang sama; EUR/USD dan USD/CHF mempunyai korelasi negatif sekitar -0.85 hingga -0.90 kerana USD/CHF adalah "songsang" EUR/USD; AUD/USD dan NZD/USD berkorelasi positif kerana ekonomi Australia dan New Zealand berkait rapat; USD/CAD dan minyak mentah berkorelasi negatif kerana Kanada adalah pengeluar minyak utama. Nilai korelasi ini bukan tetap, ia berubah mengikut tempoh masa dan keadaan pasaran. Banyak platform menyediakan matriks korelasi yang dikemas kini secara langsung.
Menggunakan Korelasi untuk Pengurusan Risiko
Aplikasi praktikal untuk trader Malaysia: elakkan membuka posisi searah pada pair berkorelasi tinggi (contoh: long EUR/USD + long GBP/USD sama dengan double down pada kelemahan USD); gunakan pair dengan korelasi rendah untuk Kepelbagaian (Diversification) sebenar; pertimbangkan posisi berkorelasi negatif sebagai Hedging separa semula jadi; kira jumlah Exposure sebenar anda apabila beberapa posisi dibuka serentak. Sebagai contoh, akaun dengan long EUR/USD 1 lot dan long GBP/USD 1 lot sebenarnya mempunyai exposure lebih kurang 1.85 lot kepada kelemahan USD, bukan 2 lot tetapi juga bukan 1 lot. Baca Panduan Pemula untuk panduan menggunakan korelasi dalam strategi multi-pair.
Istilah Berkaitan
Kepelbagaian (Diversification)
Strategi pengurusan risiko dengan menyebarkan modal ke beberapa aset yang tidak berkorelasi untuk mengurangkan risiko keseluruhan portfolio.
Hedging
Strategi pengurusan risiko dengan membuka posisi yang bertentangan untuk mengurangkan pendedahan kepada pergerakan harga yang tidak diingini.
Intermarket Analysis
Pendekatan analisis yang mengkaji hubungan antara empat kelas aset utama: mata wang, saham, bon, dan komoditi untuk memahami pergerakan pasaran secara holistik.
Pasangan Mata Wang
Harga satu mata wang dinilai berbanding mata wang lain. EUR/USD menunjukkan berapa dolar AS diperlukan untuk membeli satu euro.
Bersedia berdagang secara langsung?
XM Group.Pilihan kami untuk pemula. Dikawal selia oleh CySEC, ASIC, dan DFSA, deposit minimum $5, akaun Islam tersedia, dan menyokong mikro lot.
75.33% akaun CFD runcit mengalami kerugian semasa berdagang dengan penyedia ini.