La misura statistica di come due coppie valutarie si muovono in relazione tra loro. Va da +1 (movimento identico) a -1 (movimento opposto).
Cos'è la Correlazione?
La correlazione nel forex misura quanto i movimenti di due Coppia Valutaria sono collegati. Un coefficiente di +1,0 significa che si muovono nella stessa direzione. -1,0 significa direzioni opposte. 0 significa nessuna relazione. EUR/USD e GBP/USD hanno tipicamente una correlazione positiva alta (+0,80/+0,90).
Correlazioni Importanti
EUR/USD e USD/CHF hanno correlazione negativa forte (circa -0,90): quando uno sale, l'altro scende. AUD/USD e NZD/USD hanno correlazione positiva forte (+0,85). Queste relazioni cambiano nel tempo e vanno monitorate regolarmente.
Correlazione e Gestione del Rischio
Aprire posizioni nella stessa direzione su coppie altamente correlate equivale a raddoppiare l'Esposizione. Se sei long EUR/USD e long GBP/USD, un rafforzamento del dollaro colpisce entrambe le posizioni. Per una vera Diversificazione, combina coppie con bassa correlazione.
Termini correlati
Diversificazione
La distribuzione del rischio su più coppie valutarie, strategie o timeframe per ridurre l'impatto di una singola operazione o evento negativo sul portafoglio complessivo.
Copertura (Hedging)
L'apertura di posizioni opposte per ridurre o eliminare il rischio di una posizione esistente. Nel forex, può significare aprire una posizione short per proteggere una long.
Analisi intermarket
Lo studio delle correlazioni tra mercati diversi (forex, azioni, obbligazioni, materie prime) per prevedere i movimenti valutari.
Coppia Valutaria
Due valute quotate insieme, dove il prezzo indica quanto della valuta quotata serve per comprare un'unità della valuta base. Esempio: EUR/USD 1,0850 significa che 1 euro vale 1,0850 dollari.
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