两个货币对或资产价格变动的关联程度，从-1到+1。
什么是相关性？
相关性(Correlation)衡量两个货币对货币对价格变动之间的关联程度，取值在-1到+1之间。+1代表完全同向变动；-1代表完全反向变动；0代表无相关性。相关性是对冲对冲与分散分散策略的量化基础，也是构建多品种组合时必须考虑的风险因子。
常见货币对相关性
典型数据：EUR/USD与GBP/USD约为+0.85(高正相关)；EUR/USD与USD/CHF约为-0.90(高负相关)；AUD/USD与NZD/USD约为+0.90(高正相关)；USD/JPY与美债收益率也常呈正相关。相关性不是固定值，会随利率周期、风险情绪、地缘事件发生漂移，需要每月或每季度重新计算更新。
关键提示：同时做多EUR/USD和GBP/USD实质上是双倍的美元空头敞口。认真的相关性分析可以揭示这些隐藏的方向性风险。
相关性的应用
核心应用包括：选择低相关性货币对进行风险分散；使用负相关货币对对冲主仓位敞口；当高相关货币对突然出现不同步变动，可能是虚假信号或个别事件驱动的提示。资金管理资金管理必须考虑相关性，避免同向仓位累积导致账户在一次行情中被集中打击。中国交易者组合中USD/CNH与USD/JPY、美元指数相关性尤其值得跟踪。
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