Tương quan (Correlation)

Correlation là gì?

Correlation (tương quan) là chỉ số thống kê đo mối quan hệ giữa chuyển động của hai Cặp tiền tệ (Currency Pair) hoặc tài sản tài chính. Giá trị từ -1 đến +1. +1 (perfect positive): hai tài sản di chuyển cùng chiều hoàn toàn. -1 (perfect negative): di chuyển ngược chiều hoàn toàn. 0: không có mối quan hệ. Trong thực tế, ít có correlation tuyệt đối ±1 hoặc 0. Correlation thường được tính trên dữ liệu quá khứ (30, 90, 180 ngày) và có thể thay đổi theo thời gian.

Các correlation quan trọng trong Forex

EUR/USD và GBP/USD: ~+0.85 (cao, cùng chiều). Cả hai chống USD nên thường tăng/giảm cùng lúc. EUR/USD và USD/CHF: ~-0.90 (cao âm, ngược chiều). EUR/CHF thường ổn định, nên EUR/USD và USD/CHF gần như đối nhau. AUD/USD và NZD/USD: ~+0.90 (cả hai là Commodity Currency, kinh tế gắn với Trung Quốc). USD/CAD và Dầu thô: ~-0.70 (Canada xuất dầu, dầu tăng = CAD mạnh = USD/CAD giảm). XAU/USD và DXY: ~-0.80 (vàng định giá bằng USD, USD mạnh = vàng yếu). AUD/JPY và Cổ phiếu Mỹ: ~+0.70 (Risk-On/Risk-Off indicator).

Correlation cho trader Việt Nam - Quản lý rủi ro

SAI LẦM lớn: long EUR/USD VÀ long GBP/USD cùng lúc nghĩ là "đa dạng hóa." Thực tế: hai cặp này có correlation +0.85, nên bạn đang gấp đôi Exposure (Mức rủi ro) với cùng rủi ro USD. Đúng cách: nếu muốn diversify, mở vị thế trên các cặp ÍT correlation hoặc correlation âm. Ví dụ: long EUR/USD + long USD/JPY (correlation thấp) là diversify. Theo dõi correlation matrix trên Myfxbook hoặc TradingView. Dùng Máy tính khối lượng vị thế để tính tổng exposure. Xem Forex có lời?.