Максимальный ожидаемый убыток за период при заданном уровне доверия.
Что такое VaR?
VaR (Value at Risk) - максимальный убыток инвестиционного портфеля за определённый период (обычно 1 день) с заданной вероятностью (95% или 99%). "95% 1-дневный VaR = $500" означает: с вероятностью 95% дневной убыток не превысит $500.
Методы расчёта
Исторический: на основе прошлых данных. Параметрический: нормальное распределение. Монте-Карло: случайное моделирование. Банки и хедж-фонды обязаны рассчитывать VaR для регуляторов.
VaR для розничного трейдера
Упрощённый VaR: Историческая волатильность × эквити × √дни × 1,65 (95%). Если результат превышает допустимый убыток, снижайте Кредитное плечо или размер позиций.
Связанные термины
Максимальная просадка
Наибольшее снижение эквити за всю историю счёта или стратегии (MDD).
Волатильность
Мера амплитуды ценовых колебаний. Высокая волатильность = большие движения и риски.
Управление капиталом
Система правил управления торговым капиталом для долгосрочной прибыльности.
Аппетит к риску
Готовность участников рынка принимать на себя риск ради потенциальной прибыли.
Готовы торговать в реальном счёте?
XM Group.Наш выбор для начинающих. Регулируется CySEC, ASIC и FSA, минимальный депозит 5 долларов, доступны микролоты.
75.33% розничных CFD-счетов теряют деньги при торговле с этим брокером.