Drawdown-ul maxim (MDD) reprezintă cea mai mare scădere procentuală a capitalului înregistrată vreodată într-un cont de trading, de la un maxim la minimul ulterior. Este indicatorul principal al riscului extrem al unei strategii.
Ce este drawdown-ul maxim?
Drawdown-ul maxim (Maximum Drawdown - MDD) măsoară cea mai proastă perioadă din istoria unui cont de trading. Dacă contul a atins maximul de 20.000 RON şi a scăzut ulterior la 14.000 RON înainte de recuperare, MDD-ul este 30%. Este indicatorul de risc cel mai important pentru evaluarea unei strategii.
MDD în contextul evaluării strategiei
Un MDD de 20% sau mai puțin este considerat acceptabil pentru o strategie de tranzacționare activă. Fondurile de investiții profesionale în general nu acceptă strategii cu MDD mai mare de 30-40%. Cu cât MDD-ul este mai mic şi profiturile mai stabile, cu atât strategia este mai susținabilă pe termen lung.
Calculul şi monitorizarea MDD
MDD se calculează pe o perioadă specifică (lună, an, întreaga istorie). Platformele MT4/MT5 oferite de brokerii reglementati de ASF calculează automat MDD în rapoartele de tranzacționare. Află strategii pentru minimizarea MDD-ului în Forex profitabil?.
Termeni înrudiți
Drawdown
Drawdown-ul măsoară scăderea capitalului dintr-un punct maxim până la un punct minim în perioadele de pierderi consecutive. Este un indicator cheie al riscului unei strategii de tranzacționare.
Managementul Capitalului
Managementul capitalului (money management) cuprinde regulile şi tehnicile de alocare a fondurilor disponibile în tranzacții, controlul riscului şi protecția capitalului pe termen lung.
Value at Risk (VaR)
Value at Risk (VaR) este o măsură statistică a pierderii maxime potențiale a unui portofoliu într-o perioadă dată, la un nivel de confidență specificat. Este folosită de instituții financiare pentru cuantificarea riscului.
Raport Risc/Recompensă
Raportul risc/recompensă (R:R) compară pierderea maximă potențială a unei tranzacții cu profitul potențial. Un R:R de 1:2 înseamnă că rişti 1 RON pentru a câştiga 2 RON.
Gata să tranzacționați în cont real?
XM Group.Alegerea noastră pentru începători. Reglementat de CySEC și ASIC, depozit minim 5 USD, loturi micro disponibile.
75.33% din conturile investitorilor de retail pierd bani când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.