Mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh đến đáy trong khoảng thời gian xác định. Đo rủi ro tối đa.
MDD là gì?
Maximum Drawdown (MDD) là mức Drawdown (Sụt giảm) lớn nhất mà tài khoản hoặc chiến lược giao dịch từng trải qua, tính từ đỉnh equity cao nhất đến đáy thấp nhất trước khi equity hồi phục. Ví dụ: tài khoản tăng từ $500 lên $800 (đỉnh), sau đó giảm xuống $560 (đáy) rồi hồi phục. MDD = ($800 - $560) / $800 = 30%. MDD cho thấy tình huống xấu nhất đã xảy ra, giúp trader chuẩn bị tâm lý và quản lý vốn.
Đánh giá chiến lược bằng MDD
Tỷ lệ lợi nhuận/MDD (Return/MDD ratio) là chỉ số đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro. Chiến lược A lãi 60%/năm với MDD 20% (tỷ lệ 3:1) tốt hơn chiến lược B lãi 100%/năm với MDD 60% (tỷ lệ 1.67:1) vì B rủi ro gấp 3 lần. Trong backtesting, MDD là chỉ số quan trọng nhất bên cạnh lợi nhuận: chiến lược có MDD trên 40% rất khó chịu đựng về tâm lý, dù lãi cao. Khi đánh giá Copy Trading hoặc signal provider, kiểm tra MDD trước lợi nhuận.
MDD cho trader Việt Nam
Với tài khoản $500 (12.000.000 VND), MDD 30% nghĩa là tài khoản giảm về $350, mất $150. Quy tắc: MDD chấp nhận được không nên vượt 20-25%. Cách giảm MDD: (1) Position Sizing (Xác định khối lượng) nhỏ (rủi ro 1-2% mỗi lệnh). (2) Stop Loss (Cắt lỗ) luôn có. (3) Diversification (Đa dạng hóa) sang cặp tiền không tương quan. (4) Không Martingale. Dùng Máy tính Lợi nhuận/Lỗ tính lợi nhuận/lỗ trước khi vào lệnh. Xem Forex có lời? để hiểu quản lý drawdown hiệu quả.
Thuật ngữ liên quan
Drawdown (Sụt giảm)
Mức giảm của tài khoản từ đỉnh trước đó. Tính bằng phần trăm hoặc số tiền.
Money Management (Quản lý vốn)
Bộ quy tắc quản lý vốn: position sizing, đặt stop loss, giới hạn rủi ro mỗi lệnh.
Value at Risk (VaR)
Chỉ số đo thua lỗ tối đa có thể xảy ra trong khoảng thời gian và mức tin cậy cho trước.
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.
Sẵn sàng giao dịch thật?
XM Group.Lựa chọn của chúng tôi cho người mới. Được quản lý bởi CySEC và ASIC, nạp tối thiểu $5, hỗ trợ micro lot.
75.33% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ khi giao dịch với nhà cung cấp này.