การลดลงที่มากที่สุดจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด วัดความเสี่ยงสูงสุดของกลยุทธ์
Maximum Drawdown คืออะไร?
Maximum drawdown (MDD) คือDrawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่วัด แสดงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง ถ้า backtesting แสดง MDD 25% หมายความว่าในช่วงที่แย่ที่สุด บัญชีเคยลดลง 25% จากจุดสูงสุด
การใช้ MDD ในการประเมินกลยุทธ์
อัตราส่วน ผลตอบแทน/MDD เป็นตัวชี้วัดที่ดี กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน 60%/ปี ที่ MDD 20% (อัตราส่วน 3:1) ดีกว่ากลยุทธ์ที่ให้ 100%/ปี ที่ MDD 60% (อัตราส่วน 1.67:1)
ข้อควรระวัง
MDD จากอดีตไม่ได้รับประกันว่าจะเป็น MDD สูงสุดในอนาคต ควรเตรียมพร้อมสำหรับ drawdown ที่อาจมากกว่าที่เคยเห็น
การคำนวณเงินทุนเริ่มต้นจาก MDD
ก่อนเลือกขนาดบัญชีเริ่มต้น เทรดเดอร์ควรประมาณ MDD ที่ตัวเองรับได้ทางจิตใจก่อน หากรู้ว่าตัวเองทนเห็นบัญชีลดลง 10,000 บาทไม่ได้ และกลยุทธ์ของคุณมี MDD ในอดีต 30% ทุนเริ่มต้นไม่ควรเกิน 33,000 บาท การเริ่มด้วยทุนสูงเกินกว่าที่จิตใจจะรับ MDD ได้ มักนำไปสู่การเปลี่ยนแผนในวันที่แย่ที่สุด ใช้ Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ) ที่อนุรักษ์นิยมเพื่อกดให้ MDD จริงต่ำกว่าค่า backtest
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)
การลดลงของยอดเงินในบัญชีจากจุดสูงสุดก่อนหน้า วัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน
Money Management (การบริหารเงินทุน)
ชุดกฎสำหรับบริหารเงินทุนในการเทรด รวมถึง position sizing การตั้ง stop loss และการจำกัดความเสี่ยงต่อเทรด
Value at Risk (VaR)
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ประเมินขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด
Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน)
อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงขาดทุนกับกำไรที่คาดหวัง อัตราส่วน 1:2 หมายเสี่ยง $1 เพื่อหวังกำไร $2
พร้อมเทรดจริงหรือยัง?
XM Group.ตัวเลือกของเราสำหรับมือใหม่ กำกับโดย CySEC และ ASIC ฝากขั้นต่ำ $5 รองรับไมโครล็อต
75.33% ของบัญชี CFD รายย่อยขาดทุนเมื่อเทรดกับโบรกเกอร์นี้